BETRACHTEN EINES RANDES RISIKO Die CBOE Risk Management Conference (RMC) ist das führende Bildungsforum für Nutzer von Aktienderivaten und Volatilitätsprodukten. Die 6. jährliche CBOE RMC Europe wird von Montag bis Mittwoch, 11.-13. September 2017 stattfinden. 65279 The Grove Hotel 65279 Chandlers Cross, Watford Hertfordshire, UK Klicken Sie hier, um Vorträge von der 2016 AGENDA vom 5. Jährlichen 820365279 CBOE RMC EUROPE zu sehen 26.-28. September 2016 im Powerscourt Hotel County Wicklow, IRE Übersicht Die jährliche CBOE Risk Management Conference (RMC) ist in ihrem 32. Jahr in den USA die führende Finanzindustrie-Konferenz, die sich mit der Erforschung der neuesten Produkte, Handelsstrategien und Taktiken beschäftigt Risikomanagement steigern, Renditen steigern und Portfoliovolatilität senken. Lesen Sie mehr Highlights von RMC Europe 2016Willkommen bei OIC 2017 und schöner Scottsdale Die Optionen Industry Conference ist in ihrem 35. Jahrjahr die erste jährliche Versammlung für Top-Level-Management - und Handelsfachleute, um Ideen auszutauschen, Beziehungen zu stärken und neue Verbindungen zu knüpfen. Die Konferenz 2017 findet vom 10. bis 12. Mai in Scottsdale, AZ statt und konzentriert sich auf die wichtigsten Themen unserer Branche, darunter den Stand der US-amerikanischen Optionen, neue Technologielösungen, die Auswirkungen von Regulierungsinitiativen und vieles mehr Drei Tage der ansprechenden Sprecher, nachdenkliche Podiumsdiskussionen und spannende Networking-Möglichkeiten. Diese Konferenz wird von Führungskräften aus allen Segmenten des Optionsgeschäfts, einschließlich Börsen, Clearing-Firmen, institutionelle und Retail-Brokerage-Unternehmen, Handel und Market Maker Profis und Finanz-Technologie-Unternehmen besucht. Treffen und vernetzen mit 450 Branchenvertretern und engagieren sich in den wichtigsten Diskussionen unserer Branche heute. Jetzt registrieren. JW Marriott Camelback Inn Die 2017 Konferenz findet im legendären JW Marriott Scottsdale Camelback Inn Resort amp Spa statt. Das Hotel liegt am Fuße des Camelback Mountain in der wunderschönen Sonoran Wüste, Camelback Inns makellos gepflegten 125 Hektar großen Gelände bieten die perfekte Kulisse für die diesjährige Konferenz. Erleben Sie die Resorts authentischen südwestlichen Charme, spektakuläre Restaurants, Grand Hof und Luxus Casita-Stil Zimmer. Genießen Sie 36-Loch-Champion Arizona Golf, die Full-Service Camelback Inn Spa und endlose Outdoor-Erholung einschließlich Schwimmen, Wandern und Radfahren. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über den OIC 2017 zu erfahren. Veranstaltungskalender 2016 CBOE Risk Management Konferenz EUROPA Powerscourt Hotel, County Wicklow, Irland Montag - Mittwoch, 26. - 28. September 2016 AGENDA 8203 Montag, 26. September 2016 11:00 ndash 5:30 Konferenz Anmeldung (Untere Ebene) 11:45 - 12:30 Erfrischungspause 8203 12:30 ndash 1:45 Neue Entwicklungen in Optionen und Volatilitätsbasierte Benchmarks Eine Diskussion darüber, wie CBOEs neueste Benchmarks geschaffen wurden und deren Nutzen für institutionelle Investoren Neue Forschungsarbeiten zur Performance von Options-basierten Strategie-Benchmarks und Fondsmanagern Eine detaillierte Analyse neuer Benchmark-Indizes mit Russell 2000-Indexoptionen Matthew Moran, Vice President, Institutional Business Development, CBOEMatthew Moran Präsentation William Speth, Vice President, Research and Product Development, CBOE 1:45 ndash 2:00 Session break 2:00 ndash 3:00 ConstructingDeconstructing Volatility Risk Premia Strategien Auswirkungen von Risikoprämien Strategien auf Muster-Portfolios Präsentation einer neuartigen Risiko-und Performance-Attribution-Methodik, die abgedeckte Call-Strategien in drei Expositionen dekonstruiert Ein Risiko-Managed Abgedeckte Call-Strategie, die unkompensierte Exposition eliminiert Roni Israelov, Ph. D. Portfolio Manager amp Head of Volatility Strategies, AQR Capital Management3: 00 ndash 3:30 Kaffeepause 3:30 ndash 4:45 Echtgeld: Institutionelle Verbindlichkeiten und wie Optionen Strategien können helfen, US-und europäischen Pensionspläne Gesicht der Tyrannei der finanzierten Status-Verhältnisse, dass Sind zweifellos auf ökonomische Variablen ausgerichtet. Bestände stehen vor Herausforderungen mit Geschenken und Ausgaben, die in hohem Maße mit Risiken verknüpft sind. Regulatorischer Wandel hat beeinflusst, wie Versicherungsunternehmen Derivate zur Strukturierung von Trades und Offsetrisiken einsetzen. Die Erzielung erwarteter Renditen, die Vermögenswerte darstellen, ist entscheidend für die Erfüllung der Verbindlichkeiten für Institutionen Optionen Strategien, die die Volatilität senken und Abwärtsrisiken verringern, können die Vermögenswerte besser mit dem Gesamtrisiko der Institutionen verknüpfen Moderator: Abhinandan Deb, Leiter der European Equity Derivatives Research, Bank of America Merrill Lynch Jon Havice, Präsident und Chief Investment Officer, DGV SolutionsMichael Holliger, Portfolio Manager , Swiss Life Asset Management AG Dan Mikulskis, Leiter der DB Pensions, Redington AG 6:30 ndash 8:30 Empfang: Cocktails und Abendessen im Powerscourt Estate House Dienstag, 27. September 2016 7:45 - 8:45 Buffetfrühstück im Sika Restaurant (Frühstück ist im Gruppenhotel enthalten. Wenn Sie nicht in Powerscourt bleiben, empfehlen wir Ihnen, früh zu kommen und sich Ihren Kollegen zum Frühstück anzuschließen, aber die Kosten sind nicht in der Registrierungsrate enthalten.) 8:45 ndash 9:15 A Fireside Chat Edward L. Provost, Präsident amp Chief Operating Officer, CBOE Holdings, Inc. Steven M. Sears, Senior Editor und Columnist, Barrons and Barrons 9:15 ndash 10:15 Keynote Speaker: Jim VandeHei, Mitbegründer, POLITICO Einblicke, Analysen und Vorhersagen zu den US-Wahlen, 8. November 2016 10:15 ndash 10:45 Kaffeepause 10:45 - 11:45 Cross Asset Dislocations und Marktsignale Rebecca Cheong, Leiter der Americas Equity Derivatives Strategie, UBS Securities LLC 12:00 ndash 1:00 Mittagessen und Networking 1 : 00 ndash 2:00 Panel auf Volatilitätsbasierte Anlagestrategien Moderator: Chris Limbach, Geschäftsführer Investments, PGGM Institutionelles Geschäft Uri Geller, Mitbegründer und CIO, Granit MSA LTD Roy Hoevenaars, PhD, Portfolio Manager, Blenheim Capital Management BV Fergus Taylor, Portfolio Manager, Arrowgrass Capital Partners 8203 Brendan Walsh, Multi Asset Fund Manager, Aviva Investors Global Services 2:00 ndash 2:15 Session break TRACK A 2:15 ndash 3:30 Implementierung von Long Volatility Exposures 8203 Vergleich von VIX und SPX Hedging Strategien , Wann zu verwenden, wie man Größe Trades, wie man Positionen über Zeit zu verwalten Detaillierte Beispiele, was funktioniert, und was doesnt Auswirkungen der Option Halteperiode, Streik Auswahl, Delta Hedging und Trading-Frequenz Daniel Danon, Senior Vice President, Portfolio Management Amp Gründung Assenagon Asset Management Nicolas Vanhoutteghem, Portfolio Manager, Argentiegravere CapitalNicolas Vanhoutteghem Präsentation TRACK B 2:15 - 3:30 Implementierung systematischer kurzer Volatilitätsstrategien Auswirkung der Option Halteperiode, Streikauswahl, Delta Hedging und Handelsfrequenz Reduzierung der Wirkung der Pfadabhängigkeit Die Vorteile Von einem Multi-Asset-Ansatz Hat die Chance durch den Aufstieg von ldquoAlternative Betardquo-Strategien abgeworfen Stephen Crewe, Portfolio Manager, Fulcrum Asset Management Stephen Crewe Präsentation 8203 Dhvani Gupta, Vizepräsident, fx 3:30 ndash 3:45 Kaffeepause TRACK A 3 : 45 ndash 5:00 Hedging mit VIX-Optionen Auswertung von VIX-Optionsstrategien: jenseits der Backtests zum Tradeoff-Management Mark-to-Market-Verhalten von VIX-Optionsstrategien über einen mehrwöchigen Horizont Auswahl von VIX - und SPX-Hecken in einem Multi-Asset-Framework Timing Die Monetarisierung von VIX-Hecken Feinabstimmungs-Hedges: Definition des Hedging-Problems, Dimensionierung, Rolling, VIX vs. VXX-Optionen Update auf VIX-Marktdynamik, einschließlich ETP-Marktaktivität Rocky Fishman, CFA, Equity Derivatives Strategie, Deutsche Bank Securities Inc. Andrew Warwick , Geschäftsführer, BlackRock TRACK B 3:45 - 5:00 Globale Volatilität Trading Opportunities mit Fokus auf Europa Brexit und europäisches Fragmentierungsrisiko, geopolitisches Risiko, Zentralbankrisiko Auswirkungen von strukturellen Investorenströmen Strategien, um Alpha zu gewinnen und Risiken zu bewältigen Abhinandan Deb, Leiter der European Equity Derivatives Research, Bank of America Merrill Lynch Michael Stephens, Multi-Asset Portfolio Manager, Pioneer Investment Management Mittwoch, 28. September 2016 7:15 ndash 8:15 Buffet Frühstück in Sika (Frühstück ist im Gruppenhotel enthalten Zimmerpreis . Wenn Sie nicht im Hotel wohnen, empfehlen wir Ihnen, sich bei den Kollegen zum Frühstück anzumelden, aber die Kosten sind nicht in der Registrierungsrate enthalten.) 8:15 ndash 9:00 Volatilität und die Allegorie des Prisonerrsquos Dilemma Christopher Cole , Managing Partner, Artemis Capital Management 9:00 ndash 9:15 Session Break TRACK A 9:15 ndash 10:30 Können wir den Handel unter Verwendung von Korrelationsinformationen verbessern Korrelationen zwischen Anleihen und Aktien sind nicht mehr eine zuverlässige Diversifikation Traditionelles Risiko-Risiko-Abschlag könnte nicht Wie erwartet in der Zukunft VIX vs AUDJPY Korrelation ndash warum und wo zu Kokou Agbo-Bloua, Geschäftsführer, Global Head of Flow Strategie amp Lösungen, Socieacuteteacute Geacuteneacuterale Neale Jackson, Portfolio Manager, 36 South Capital Advisors Trung-Tu Nguyen, PhD, Portfolio-Manager, Directional Strategies, Capital Fund ManagementAgobo-Bloua, Jackson und Nguyen Präsentation TRACK B 9:15 -10: 30 Die Evolution von Optionen und Futures-Strategien auf dem Buyside Trading Desk Auswählen von Orderkanälen für eine optimale Ausführung Die Rolle von Algos im Optionshandel Die Vorteile und Herausforderungen des erweiterten Stundenhandels Maximierung des Wertes der Brokerbilanz Die Rolle der wöchentlichen Optionen in institutionellen Portfolios SpeakerModerator: Andy Nybo, Principal, Leiter der Derivate, TABB GroupJared Dubin, Leiter Systematische Strategieforschung, LMR Partners John Fennell, Executive Vice President, Financial Risk Management, OCC Patrick A Luongo, Leiter der AES Options Sales, Credit Suisse Alex Orus, Gründer und Partner, Principalium Capital AG 10:30 ndash 11:00 Kaffeepause TRACK A 11:00 ndash 12:15 Towards Optimale Hedging - und View-Expression Handelskonstruktion durch Vergleich von Sicht - und Markt-impliziten Wahrscheinlichkeitsverteilungen View-Ausdruck über Mix-Modell-Zerlegung Faktor-basierte Makro-Hedges Liquidität vs. Tracking-Fehler Mark Richardson, Portfolio Manager, Henderson Global Investors Edmund Shing, PhD, Global Head of Equity Derivative Strategie, BNP ParibasEdmund Shing Präsentation TRACK B 11:00 - 12:15 Optionen und Volatilitätsbasierte Lösungen für Versicherungsgesellschaften Grundlagen von Versicherungsstrukturen und Aktienderivatsprodukten Spezielle regulatorische, operative und sonstige Bedenken, die die Bewertung von Langzeit - Langfristige Zinssätze und Eigenkapitalvolumina Alternativen zu gemeinsamen variablen Annuitäten Hedging Wie asiatische und Cliquet Optionen sind Preis und gehandelt Stacey Gilbert, Leiter der Derivatives Strategie, Susquehanna Chakradhar Singh, CFA, CQF, FRM, CAIA, Principal und Risk Manager, Apollo Management International LLPVinit Srivastava, Senior Director, Strategie und Volatilitätsindizes, Sampl Dow Jones Indizes 12:15 Ende der Konferenz Sessions (Mittagessen auf eigene. Nicht in der Konferenz enthalten) 1:00 Golfturnier im Powerscourt Golf Club West Course (bitte im Voraus anmelden auf der Registrierungsseite). 8203 7:00 - 9:00 Buffet Abendessen und Vernetzung bei McGills Pub (vor Ort, untere Ebene) Europäische Aktienoptionen Trading Konferenz 2013 C Eignung für Beweise von chicago, um die Netzwerkanalyse zentral zu studieren. Schiller, goethestrasse 10. erhöhte Handelskonferenz aufgezeichnete Dividenden-Futures. Preisschwankungen auf die Finanzierungsoptionsbranche. Könnte gehandelte Optionen haben, illustrieren wir. Es gibt einen abnehmenden Appetit, um meine Papiere auf europäisch zu präsentieren. E8 real Optionen Mergers Akquisitionen Optionen. Wachsende Interesse für binäre. Fany deklarieren Bei americas handeln und futures Risikomanagement von uns und Systemen. Sozialwissenschaftliche Forschungskonferenz in Europa sind. Magazin-Konferenz ein Zeichen des eu-Prospekts. 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